Correlation of worldwide markets’ entropies: time-s ale approa h José A.O. Matos1,2,3 , Sílvio M.A. Gama1,3 , Heather J. Ruskin4 , Adel Sharkasi4 , Martin Crane4 1 Centro de Matemáti a da Universidade do Porto, Edifí io dos Departamentos de Matemáti a da FCUP,2006 Rua do Campo Alegre 687, 4169-007 Porto, Portugal Jul 2 31 Fa uldadeGrupdeoEdeonomiaMatemátida Universidadea e Informátidoa,Porto, Rua Roberto Frias, 4200-464 Porto, Portugal 3 Departamento de Matemáti a Apli ada, Fa uldade de Ciên ias da Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre 687, 4169-007 Porto, Portugal and 4 S hool of Computing, Dublin City University , Dublin 9, Ireland Abstra t[physics.data-an] We use a new metho d of studying the Hurst exp onent with time and s ale dep enden y. This new approa h allow us to re over the ma jor events a e ting worldwide markets (su h as the Septemb er 11th terrorist atta k) and analyze the way those e e ts propagate through the di erent s ales. The time-s ale dep enden e of the referred measures demonstrates the relevan e of entropy measures in distinguishing the several hara teristi s of market indi es: “e e ts” in lude early awareness, patterns of evolution as well as omparative b ehaviour distin tions in emergent/established markets.arXiv:physics/0607296v1 1 I. INTRODUCTION A. Goals The goal of this study is the analysis of sto k ex hange world indi es sear hing for signs of oheren e and/or syn hronization a ross the set of studied markets. We have expanded the s op e of previous work on the PSI-20 (Portuguese Standard Index), sin e results there [3℄ seemed to provide a basis for a wider ranging study of oheren e and entropy. With that purp ose we applied e onophysi s…

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발췌문 한글 번역 (Korean Translation of Excerpt)

전세계 시장의 엔트로피의 상관 관계 : Time-S ale Approa H José A.O. Matos1,2,3, Sílvio M.A. Gama1,3, Heather J. Ruskin4, Adel Sharkasi4, Martin Crane4 1 Centro de Matemáti a da Universidade do Porto, Edifí io dos destamentos de matemáti a da fcup, 2006 Rua do campo alegre 687, 4169-007 포르투갈 21 Uldadegrupdeoedeonomiamatemátida Universidadea e Informátidoa, Porto, Rua Roberto Frias, 4200-464 Porto, Portugal 3 Departamento de Matemáti A apli ada, fa uldade de ciên ias da Universidade Porto, Rua do campo alegre 687, 4169-007- 009-007- 009-007- 009-007. 컴퓨팅, 더블린 시티 대학교, 더블린 9, 아일랜드 Abstra t [Physics.data-an] 우리는 시간과 a 에일드 앤드 앤에 대한 허스트 exp에 대한 연구의 새로운 메토를 사용합니다. 이 새로운 접근법을 통해 우리는 전 세계 시장 (11 번째 테러리스트 Atta K로서의 Su H)에 대한 행사에 대해 우리가 다른 행사를 통해 전파되는 방식을 분석 할 수 있습니다. 참조 조치의 시간에 대한 ale dep enden e는 시장의 몇 가지하라 테리리스를 구별하는 데있어 엔트로피 측정의 관련 항목을 보여줍니다. Oheren e 및/또는 Syn Hronization의 징후에 대한 Sto K Ex Hange World Indi e sear hing의 분석. 우리는 PSI-20 (포르투갈어 표준 지수)에 대한 이전 연구의 오프를 확장했으며, 그 결과는 그 결과에 대한 결과를 얻었습니다. 그 purp Ose와 함께 우리는 onophysi s를 적용했습니다 …